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小米手机设置短信拦截后，仍然有可能收到短信，但具体取决于设置的方式和拦截的强度。
如果设置了严格的拦截规则，包括拦截未知号码或黑名单中的号码发来的短信，那么这些短信将不会显示在手机屏幕上，也不会进入短信收件箱，如果是一些特殊的短信，比如来自运营商的验证短信或系统通知等，可能会绕过拦截设置，仍然能够收到。
如果仅是通过第三方应用进行拦截设置，而手机系统本身并未进行深度拦截设置，那么仍然有可能接收到部分拦截短信。
为了保护个人隐私和安全，建议根据实际需求合理设置短信拦截规则，如果不确定如何设置，可以参考小米手机的官方教程或咨询客服人员。